완벽한 거래 시스템.
Excel은 기술 분석을위한 거래 시스템입니다.
엑셀 완료 거래 시스템.
분석기 XL - Excel 수식의 형태로 146 기술 분석 기능, 지표 및 전문가 라이브러리. 지표는 시장의 추세, 시장의 강점 및 시장의 방향을 결정하는 데 사용됩니다. 전문가는 미리 정의 된 주식 시장 시스템입니다. Downloader XL - Yahoo! 에서 무료 역사적인 주가, 인덱스 및 뮤추얼 펀드 데이터를 다운로드합니다. 재원. 과거 데이터는 미국, 캐나다, 영국, 아일랜드, 독일, 프랑스, 이탈리아, 호주, 뉴질랜드, 인도 등지의 거래소에서 얻을 수 있습니다. BulkQuotes XL - 수십 또는 수백 개의 시세 표시를 동시에 쉽게 다운로드하고 업데이트 할 수 있도록 설계되었습니다. BulkQuotes XL은 Excel 추가 기능으로 설계되어 유연성이 뛰어나고 다운로드 된 데이터에 즉시 기술 분석을 적용 할 수 있습니다. 모든 매크로에 즉시 적용되는 매크로를 가질 수도 있습니다. RT Quotes XL - Microsoft Excel 스프레드 시트에 실시간 주식, 인덱스, 선물, 옵션 및 뮤추얼 펀드 견적을 직접 다운로드 할 수 있습니다. 주식, 옵션, 지수 및 뮤추얼 펀드에 대한 무료 15 분 지연 및 수수료 기반 실시간 시세는 Yahoo! 재원. 데이터는 미국, 캐나다, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 호주, 인도 등 전세계 50 개 이상의 시장에서 입수 할 수 있습니다. 수수료 기반의 실시간 견적은 주식, 옵션, 인덱스 및 선물에 대해 PCQuote에서 제공됩니다. Predictor XL - 예측 및 추정 문제를 빠르고 정확하게 해결하는 신경망 예측 도구입니다. 실제 예측 문제를 해결하는 데 도움을주기 위해 설계되었습니다. Excel 도구를 사용하면 주가 및 시장 예측을 비롯한 다양한 작업에 정밀도와 정확성이 향상됩니다. Backtesting XL - Microsoft Excel에서 거래 전략을 뒷받침하는 추가 기능입니다. 과거 데이터를 사용하여 최종 거래 전략을 테스트하고 평가할 수 있습니다. 기능은 Excel VBA에서 선택적으로 사용할 수 있습니다. 백 테스트 추가 기능은 피라미드 (공개 거래 중 위치 크기 변경), 단 / 중 위치 제한, 커미션 계산, 형평 추적, 아웃 오브 머니 제어, 구매 / 판매 가격 커스터마이징과 같은 고급 기능을 지원합니다 ( 오늘 또는 내일의 개방, 마감, 높거나 낮은 가격으로 거래). Classifier XL - 실제 데이터 마이닝 및 패턴 인식 작업을 돕기 위해 설계된 Excel 용 추가 기능입니다. 신경망 프로세스의 근본적인 복잡성을 숨기고 사용자가 쉽게 결과를 이해할 수 있도록 그래프와 통계를 제공합니다. 수 많은 상호 관련된 변수를 처리 할 수 있으므로 시장 데이터를 분류하는 데 폭넓게 적용 할 수 있습니다. 예를 들어, 상인은 과거 데이터를 기반으로 주식을 매수, 보유 또는 매도로 분류하고자 할 수 있습니다. 포트폴리오 XL - Microsoft Excel 용 포트폴리오 추적 추가 기능. 그것은 당신이 하루에 업데이트 할 수있는 주식의 포트폴리오를 만들 수 있습니다. 특정 시세표, 구매 가격 및 날짜를 지정하고 Portfolio XL은 포트폴리오 가격 및 거래 내역을 모니터링합니다. 또한 주식의 현재 가치를 표시합니다. 옵션 XL - Microsoft Excel 용 옵션 체인 및 LEAPS 시리즈 다운로더. CBOE (시카고 보드 옵션 거래소), AMEX (미국 증권 거래소), PHLX (필라델피아 증권 거래소), PCX 또는 PSE (태평양 증권 거래소), ISE (국제 증권 거래소) 등이 거래소에서 거래되는 옵션의 체인을 다운로드합니다.
Excel 버전 업그레이드를위한 완벽한 거래 시스템은 평생 무료입니다.
(2016-09-02 업데이트)
완벽한 거래 시스템을위한 관련 Excel 솔루션.
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추가 Excel 비즈니스 솔루션은 무료 Excel 솔루션 및 가장 많이 사용되는 것으로 분류됩니다. 특정 사용자 요구 사항에 대해 제안 된 추가 솔루션은 Excel 도움말 포럼에서 찾을 수도 있고 Excel 프리랜서 커뮤니티에 대한 프로젝트로 제안 할 수도 있습니다.
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모델에는 5 가지 기술 지표 (ADX, 이동 평균 크로스 오버, 스토캐스틱, 볼 린거 밴드 및 DMI)
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Microsoft의 VBA (Visual Basic) 언어는 Excel의 사용자 인터페이스, 수식 및 계산 기능과 함께 사용되어 강력하고 유연한 거래 도구를 제공합니다. 이 모델에는 5 개의 입증 된 기술 지표 (ADX, 이동 평균 크로스 오버, 확률 론적, Bollinger 밴드 및 DMI)가 포함됩니다. 워크 시트, 파일, 범위, 표시기 수식, 제어 단추, DDE / Active-X 링크 및 코드 모듈을 생성하여 세부적인 방법으로 안내합니다.
기술.
이 가이드는 Microsoft Excel을 사용하여 정교한 자동화 된 주식 거래 모델을 만드는 방법을 단계별로 보여줍니다. Microsoft의 VBA (Visual Basic) 언어는 Excel의 사용자 인터페이스, 수식 및 계산 기능과 함께 사용되어 강력하고 유연한 거래 도구를 제공합니다. 이 모델에는 5 개의 입증 된 기술 지표 (ADX, 이동 평균 크로스 오버, 확률 론적, Bollinger 밴드 및 DMI)가 포함됩니다. 워크 시트, 파일, 범위, 표시기 수식, 제어 단추, DDE / Active-X 링크 및 코드 모듈을 생성하여 세부적인 방법으로 안내합니다. 모델을 작성한 후 필요한 데이터를 가져 와서 버튼을 클릭하여 자동으로 모델을 실행하고 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 이 모델은 추세 거래 및 스윙 거래 기능을 모두 포함합니다. 스윙 트레이딩 기능은 투자 스타일에 따라 켜거나 끌 수 있습니다. 이 시스템은 인터넷에서 사용 가능한 무료 ASCII. TXT 파일 또는 가입 데이터 서비스 (DDE 링크가없는 경우)를 통해 작동합니다. 이 모델은 투자 타이밍을 개선하고 수익성없는 상황을 피하기 위해 기존의 기본 및 시장 분석과 함께 또는 단독으로 사용할 수 있습니다. 과거의 분석 및 다양한 주식 및 기간 테스트를 위해 별도로 사전 제작 된 Back-Testing Model이 포함되어 있습니다.
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기능 & amp; 은혜.
구매시 제공된 로그인 및 비밀번호로 코스 자료에 즉시 액세스 할 수 있습니다 (CCBill 또는 RegNow를 통해 구매하는 경우 코스 비밀번호는 귀하에게 제공됨)
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수초 내에 많은 주식, 자금 또는 스프레드에서 거래 신호를 계산합니다 (Excel의 데이터 용량으로 만 제한됨)
기술 요구 사항.
모든 버전의 Windows에서 Microsoft Excel (모든 버전).
2 메가 바이트 디스크 공간 (파일 및 주식 데이터 저장 용)
매일, 매일 또는 매주 Open-High-Low-Close-Volume - 가격 데이터.
인터넷 액세스 (고속 DSL 또는 케이블 모뎀 권장, 필수 사항은 아님)
선택 : 귀하의 데이터 제공 업체를 통해 Excel 용 DDE 데이터 가져 오기 링크 (5 ~ 10 개 이상의 유가 증권에 대한 권고, 그렇지 않으면 Yahoo! Finance 또는 다른 소스의 무료 가격 데이터가 정상적으로 작동 함)
무료 엑셀 거래 로그 템플릿.
무료 엑셀 거래 로그 템플릿.
이것은 리셉션 카테고리의 일환 인 트레이딩 저널 포럼 내의 무료 Excel 트레이딩 로그 템플릿에 대한 토론입니다. 이 거래 로그를 Excel에 넣었습니다. 여러분 중 일부는 유용하다고 생각했습니다. 보세요 .
Rogh의 요청에 따라 위에서 언급 한 템플릿의 첫 번째 버전이 제거되었습니다. 최신 버전이 있으므로 아래로 스크롤하십시오.
• 초기 항목은 가상의 것입니다. 테스트 용으로 만 사용됩니다 (삭제 및 수식 손실 위험없이 덮어 쓰기하는 것이 좋습니다).
• 데이터 입력이 필요한 것은 노란색 열뿐입니다.
• 셀 오류 메시지 (예 : # div / 0)는 비어 있거나 '0'콘텐츠 셀과 관련이 있으며 해당 데이터 항목에서 자체를 수정합니다.
많은 투자자가 예상 수익률과 이러한 수익률을 포착하기 위해 취한 위험 액의 비율을 비교하는 비율. 이 비율은 예상치 못한 방향 (예 : 위험)으로 가격이 움직이면 상실 할 때 예상되는 금액 (예 : 보상)을 거래자가 예상 한 이익 금액으로 나누어 수학적으로 계산됩니다. investopedia / terms / r / riskrewardratio. asp.
수수료 수수료와 도장 수수료. (위원회는 2x8로 고정, 구매 비용의 도장 0.5)
커미션 및 수수료를 포함한 이익 또는 손실.
R 배수 : P & L을 초기 위험으로 나눈 값입니다.
"당신은 1R 이하의 손실을 원한다. 즉, $ 50에서 $ 40 떨어지면 주식에서 벗어나고, $ 40로 떨어지면 실제로 나가게된다. 30 달러로 떨어지면 빠져 나가면 손실이 1R보다 훨씬 커집니다.
그것은 당신이 잃을 계획이었던 것 또는 2R 손실입니다. 그리고 당신은 그 모든 가능성을 피할 수있는 가능성을 피하기를 원합니다.
당신은 당신의 이익이 이상적으로 1R보다 훨씬 커지 길 원합니다. 예를 들어, 주식을 8 달러에 구입하고 6 달러로 떨어지면 나간다. 그러면 초기 1R 손실은 주당 2 달러가된다. 이제 주당 20 달러의 이익을 얻습니다. 이것이 당신이 위험을 무릅 쓰고 계획했던 것의 10 배이므로 우리는 그것을 10R 이익이라고 부릅니다. "
R - 배수의 평균 (평균).
1. 마이크 상인. (Trading journal. xls)
2. 클램 빌. (Trading Log. xls)
거래 성공의 확률을 위험 / 보상 방정식에 포함시키는 것을 제안합니다. 이는 더 효과적입니다.
그러나 로그 파일이 아니므로 로그 파일을 볼 수 있습니다!
세타 트렌드.
단순한. 객관적 옵션 거래.
엑셀의 기본 ETF 회전 시스템 백 테스팅 & # 8211; 무료 다운로드.
배경 :
기술을 통해 시스템 개발, 백 테스팅 및 최적화를위한 광범위한 도구에 액세스 할 수있게되었습니다. 그러나 Excel 시스템과 같은 단순하지만 강력한 도구는 거래 시스템을 검증하는 좋은 방법입니다. 이 예제에서 우리는 물건을 매우 간단하게 유지하고 매월 ETF 순환 시스템을 구입하고 유지하는 것보다 월등히 탁월한 5 개의 심볼을 사용하여 백 테스팅 할 것입니다. 필요한 것은 Excel과 인터넷 연결뿐입니다. 이 글을 읽는다면 인터넷에 연결되어 있다고 생각합니다. 이 게시물은 귀하가 Excel에 대한 기본적인 지식이 있다고 가정하고 있지만 전문가가 될 필요는 없습니다. 아래 단계를 수행하여 Excel 파일을 직접 만들거나 여기에서 다운로드 할 수 있습니다.
파일을 자유롭게 배포 할 수 있지만이 게시물에 대한 링크를 제공해주십시오.
아래 단계에 따라 작업을 완료하면 결과를 차트로 표시하고 시스템이 실제로 수행하는 방식을 파악할 수 있습니다. 아래 차트는 매월 최고의 ETF를 매수하고 매수하는 5 개의 ETF 순환 시스템의 예입니다. 그 성과는 모든 ETF를 동일하게 (재조정하지 않고) 매수 및 보유하고 S & P 500 ($ SPY)을 보유하는 것과 비교됩니다. Excel에서 정확한 계산을 찾을 수 있지만 테스트 된 9 년 동안 ETF Rotation 시스템은 연간 11.88 %의 수익률을 보였으며 SPY의 경우 7.75 % 였고 모든 거래가 7.18 %였습니다.
Excel 파일을 작성하는 방식이 확장에 도움이되지 않는다는 사실에 주목할 가치가 있습니다. 그러나 Visual Basic 기술과 창의력이 조금이라도 있으면 확장 할 수있는 방법을 제시 할 수 있어야합니다.
1 단계 : 마켓을 선택하십시오.
시장을 선택하는 것은 모든 시스템에서 중요한 결정입니다. 트렌드를 따르는 트렌드에 대한 강한 선호가 있기 때문에 우리는 다양한 시장 그룹을 사용할 것입니다. 즉 주식 시장 섹터 (기술, 건강 관리 등), 다양한 상품 또는 전혀 다른 것을 사용하는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 상대적으로 상관없는 시장에서 10 년 간의 역사적 데이터를 사용하고 싶었 기 때문에 다음 ETF를 사용하려고합니다.
아래 이미지는 테스트 기간 동안의 ETF 개별 수익률을 보여줍니다.
2 단계 : 데이터 수집 및 통합.
일단 시장을 결정하면 Excel을 실행하고 기록 데이터의 출처를 찾아야합니다. 검소의 목적으로 야후 파이낸스의 무료 데이터를 사용합시다. 이 특정 스프레드 시트의 구성이 매우 잘 확장되지 않으므로 더 적은 수의 기호가 더 쉽게 실행될 수 있음을 상기시켜줍니다. 즉, Visual Basic에서 창의력과 기술력을 발휘하면 테스트를보다 동적으로 수행 할 수 있습니다.
Yahoo Finance로 이동하면 선택한 기호 중 하나를 입력하고 견적을 얻을 수 있습니다. 견적 페이지에서 왼쪽의 "이력 데이터"링크를 클릭하십시오. 내역 데이터 페이지에서 월간 데이터를 선택하고 제출하십시오. 월간 데이터의 맨 아래로 스크롤하면 데이터를 스프레드 시트로 다운로드 할 수있는 링크가 있습니다. 시스템의 모든 기호에 대한 월별 기록 데이터를 다운로드하십시오.
데이터를 다운로드하고 나면 모든 것을 하나의 스프레드 시트에 통합해야합니다. 데이터는. csv 형식 일 가능성이 높으므로. xlsx 책을 가져 가고 싶을 것입니다. 각 기호에 대한 데이터를 별도의 시트에 넣은 다음 계산을 위해 새 빈 시트를 만듭니다.
3 단계 : 조정 된 닫기를 사용하여 1 개월 수익을 계산합니다.
이 단계에서 각 시트를 검토하고 각 ETF에 대해 한 달 (또는 한 기간) 수익을 계산해야합니다. 각 시트로 이동하여 조정 된 닫기 데이터의 오른쪽에있는 열에서 한주기의 수익률을 계산하는 것이 좋습니다.
한 기간 반환 = (이전 가격 - 현재 가격) / 이전 가격.
엑셀 말하기에서 이것은 = (B3-B4) / B4와 같을 것입니다. 여기서 B4는 이전 달의 데이터이고 B3은 현재 달입니다.
모든 시트를 검토하고 한 기간 반환을 계산 한 후에는 계산을 위해 빈 시트에 해당 데이터를 통합해야합니다. 통합 할 때 조정 된 닫기 열과 1 개월의 반환 열을 복사하여 붙여 넣습니다. 계산 시트의 A 열에 날짜 열을 복사하여 붙여 넣기를 원할 수도 있습니다.
4 단계 : ETF 랭킹에 대한 비율 변경 비율 계산.
이 시점에서 원시 데이터는 5 장, 각 ETF는 2 열의 데이터가 포함 된 Excel 통합 문서가 있어야합니다. 날짜에 대해 열 A, 조정 된 닫기 ETF1에 대해 B, 한 기간 비율 변경에 대해 C, 조정 된 닫기 ETF2에 대해 D 등을 사용하는 것이 좋습니다. 해당 형식 인 경우 진행할 준비가되었습니다.
다음 단계는 각 ETF의 변동 비율을 계산하는 것입니다. 이 예에서는 5 개월 간의 월간 변동율을 사용합니다. 계산 시트의 기존 데이터 오른쪽에 5 개의 열을 사용했습니다. 각 열에서 ETF의 5 개월 수익을 계산해야합니다. 반환은 위의 3 단계에서 계산 한 1 회 수익과 매우 유사하지만 대신 5 개월 동안해야합니다.
엑셀에서 계산은 B8 셀의 데이터가 이전 기간 인 = (B3-B8) / B8과 같아야합니다. 각 ETF에 대해 동일한 계산을 수행해야합니다.
5 단계 : ETF 순위를 매 깁니다.
5 개월 변동률을 알게되면 ETF의 순위를 매기려고합니다. 각 ETF의 순위를 매기려면 5 개월 변경 열의 오른쪽에 다른 5 개의 열을 사용했습니다. 아이디어는 각 ETF에 열이 있고 그 열에 ETF의 순위가 표시된다는 것입니다. 예를 들어 SPY가 해당 기간 동안 가장 실적이 좋은 ETF 인 경우 SPY 열에 1이 표시됩니다.
데이터의 순위를 매길 수있는 Excel 공식은 = RANK (% 셀 변경, % 셀 변경 범위)
해당 기간에 대한 비율 변경 데이터가 셀 L9에서 P9에 보유 된 경우 다음과 같습니다. = RANK (L9, L9 : P9)
동일한 데이터 그룹 (L9에서 P9)에서 열 M의 비율 변경 순위를 매기므로 순위를 매기는 다음 열은 단순히 = RANK (M9, L9 : P9)입니다.
6 단계 : 적절한 한 기간 반환 결정.
5 개월 수익률을 기준으로 ETF를 매도 한 후에는 적절한 한 기간 수익을 선택해야합니다. 이렇게하기 위해 필자는 한 번의 기간 반환에 대한 열을 만들고 간단한 IF 문을 사용하여 올바른 반환을 선택했습니다. 본질적으로 우리가 말하고자하는 것은 SPY가 1 위를 차지한다면 반환은 SPY에 대한 1 회 반환 컬럼의 숫자입니다.
Excel에서 문은 = IF (Q10 = 1, C9)와 유사합니다.
IF 문에 대한 Excel 논리는 = IF (조건, 참이면 결과, 거짓이면 결과)
그러나 5 개의 ETF가 있기 때문에 수식은 여러 개의 중첩 된 IF 문으로 다소 추악 해집니다. 중첩 된 IF 문의 예는 스프레드 시트 데이터를 참조하는 것이 가장 좋습니다.
7 단계 : 계정 지분 시뮬레이션.
적절한 기간에 수익을 창출하는 IF 문을 포함하는 열을 만들면 계정 자본을 쉽게 시뮬레이션 할 수 있습니다. 우리는 단순히 시트에서 가장 오래된 데이터로 이동하여 초기 자본 금액을 입력합니다. 이 스프레드 시트에서 초기 자본으로 10,000 달러를 사용했습니다. 초기 자본을 10,000 달러로 설정하면 이전 기간의 자본금에 1 + 현재 기간 수익을 곱합니다.
예를 들어 셀 Z117에 10,000을 넣고 한주기 반환 데이터가 V 열에 있다고 가정합니다. 셀 Z118의 계정 자본 계산은 = (Z117 * (1 + V116))입니다.
해당 수식을 계정 자본 항목까지 복사하거나 채워야하며 매월 최고 실적 ETF를 구입할 때 계정의 가치를 보여주는 항목이 있어야합니다. 이 시점에서 기본 계산을 통해 효과적으로 완료 할 수 있으며 값을 수정하거나 다른 가액 결과를 테스트 할 수 있습니다. 제공된 통합 문서에는 $ SPY에 대한 $ 10,000 투자 및 모든 ETF 구입에 대한 계산 칼럼도 있습니다.
8 단계 : 데이터 분석.
지금까지 작성했다면 숫자를 계산하는 스프레드 시트가 있어야합니다. 그 과정의 다음 단계는 숫자를 평가하고, 예쁜 차트를 만들고, 데이터에 대한 의견과 결론을내는 것입니다. 나는 차트 작성의 세부 사항을 Excel에서 자세히 다루지 않을 것이지만, 스프레드 시트 안에 앉아서 조작하고 조작 할 수있는 두 개의 간단한 차트가 있습니다.
휴, 그게 다야! 그 이상의 처리가 가능하다면 위의 Excel 통합 문서의 견본 사본을 다운로드하고 통합 문서를 사용하여 단계를 안내 할 수 있습니다. 확장 기능을 만들고 다양한 아이디어를 테스트하려면 Excel 파일의 작동 방식을 이해해야합니다. 위에서 테스트 한 시스템은 매우 간단하지만 Excel에서 ETF 순환 시스템을 백 테스트하는 방법에 대한 기본적인 이해를 제공해야합니다.
프로세스 또는 스프레드 시트에 대한 의견이 있으시면 아래에 의견을 게시하십시오.
소식 탐색.
댄, 이걸 공유 해줘서 고마워. 절묘한 작품!
감사합니다. LT, 다행히 기쁘게 생각합니다!
그래서 나는 당신의 S / S를 수정하여 실제 섹터 순환에 대한 뒤를 돌아 보았고 1999 년에 SPDR 분야를 사용했습니다. 또한 상위 2 개 etf를주기 대신에 사용하는 컬럼을 추가했습니다. # 8220; All Equal & # 8221; 나는 스파이를 꺼내서 그 안에 섹터를 가지고있었습니다.
여기에 연간 백분율로 표시 한 내용이 나와 있습니다.
이게 맞는 것 같니?
위에서 제공 한 수치는 합리적인 것처럼 보이지만 스프레드 시트를 직접 수정하지 않아도 정확성을 검증 할 수는 없습니다. 당신과 연락 드리겠습니다.
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